История архива Харджиева — настоящий арт-детектив. Его коллекция , дело всей жизни, — одно из самых значительных собраний, связанных с историей русского авангарда. Среди прочего в нем находятся рукописи его друзей и знакомых — Казимира Малевича, Эль Лисицкого, письма Михаила Матюшина, документы, связанные с Еленой Гуро, Нико Пиросмани, Михаилом Врубелем, книги, оформленные Наталией Гончаровой, Ольгой Розановой, Давидом Бурлюком, и многое другое. Больше всего коллекционер радел о том, чтобы его собрание не разделялось, — и по иронии судьбы, все получилось с точностью до наоборот. Когда Николай Харджиев решил эмигрировать в Нидерланды в начале 1990-х, он хотел забрать драгоценный архив с собой целиком, не оставляя ничего государству. Немалая часть его архива была нелегально вывезена в Амстердам и оказалась в Стеделейк-музее, а вторая была задержана на таможне Шереметьево и в 1994 году передана в Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Так коллекция оказалась разорванной между двумя институциями на долгих 17 лет — только в 2011 году после многолетних переговоров между РГАЛИ и Фондом Харджиева-Чаги амстердамская часть архива вернулась в Москву, и собрание снова стало цельным. Однако открыть архив для публики сразу же оказалось невозможным: боясь расхищения московской части собрания, при передаче ее РГАЛИ в 1994 году Харджиев поставил условие, что коллекция будет храниться в качестве закрытого фонда до 2019 года. Из-за особенной значимости собрания для науки было принято компромиссное решение оставить закрытой только ту часть, которая имеет непосредственное отношение к личности Харджиева, благодаря чему появилась возможность показать коллекционную часть архива.